Эта средняя будет скользящей, поскольку период усреднения постоянно меняется, вычитая один уровень и прибавляя другой. Давайте создадим таблицу, чтобы проиллюстрировать применение метода скользящей средней на конкретных данных. В качестве примера возьмем гипотетические цены закрытия акции за 5 дней и рассчитаем 3-дневную скользящую среднюю для каждого дня, начиная с третьего дня (поскольку для расчета требуется минимум 3 значения). Метод скользящей средней является одним из основных инструментов анализа временных рядов и прогнозирования. Этот метод, используемый в статистике и эконометрике, помогает сгладить краткосрочные колебания и выделить долгосрочные тенденции в данных. Как вы можете видеть на графике, цена к некоторым скользящим возвращается, тестирует их и таким образом и отталкивается от них, продолжая старый тренд.
Способ 1: Пакет анализа
С целью сглаживания графика необходимо рассчитать скользящую среднюю для результатов и поместить ее на график. Еще одним важным параметром скользящей средней является ее тип. Проще говоря, мувинг (сленговое обозначение скользящей) строится при формировании очередного бара и рассчитывается как среднее значение курса за установленное трейдером количество свечей. Это позволяет увидеть текущую тенденцию, игнорируя рыночный шум, и, сравнивая график котировок актива с этой линией, искать сигналы на вход и выход из сделки. Основные типы – это простая скользящая средняя (SMA), взвешенная скользящая средняя (WMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
Примеры расчета скользящей средней
Найдем средние отклонения сглаженных временных рядов от заданного временного ряда. Исследователь выбирает количество предыдущих месяцев для анализа (оптимальное число m членов скользящего среднего). Прогнозом на ноябрь будет среднее значение параметров за m предыдущих месяца. Временной ряд – это множество сравнение java и javascript значений X и Y, связанных между собой. Y – характеристика исследуемого явления (цена, например, действующая в определенный период времени), зависимая переменная. С помощью скользящего среднего можно выявить характер изменений значения Y во времени и спрогнозировать данный параметр в будущем.
Как рассчитать время входа в сделку с применением скользящих средних
Когда трейдеры начали использовать технический анализ для прогнозирования цен, их задачей была интерпретация уровней открытия и закрытия предыдущего торгового дня. Затем они решили заглянуть в прошлое и собрать больше данных о том, что уже произошло, чтобы прогнозировать уровни с большей точностью. При построении графиков если Excel натыкается на ошибки в начале данных он ничего не рисует и для этого можно использовать функцию НД, которая возвращает ошибку недоступного значения #Н/Д! Но в середине кривой он просто игнорирует ошибки образуя неразрывную линию. Чтобы ее сделать разрывной в нужных местах нужно вручную удалить в соответственных местах значения или макросом. С мощу формулы решить данную задачу не получиться, так как любая формула в любом случае возвращает какой-то результат.
- Инвесторы с более длительным временным окном своих сделок не имеют подобных ограничений.
- Предположим, что мы рассматриваем динамический ряд, имеющий пять уровней (за период с 2002 по 2006 г.), тогда условный показатель времени обозначим так, как это показано в табл.
- Для этого воспользуемся заполненной данными таблицей, а также инструментами Пакета анализа.
- С помощью скользящего среднего можно выявить характер изменений значения Y во времени и спрогнозировать данный параметр в будущем.
Используется во многих отраслях, от финансов до метеорологии, метод скользящей средней обеспечивает ценные взгляды на общие рыночные тенденции и поведение данных. ФинансыНа финансовых рынках метод скользящей средней является стандартным инструментом в техническом анализе. Трейдеры используют его для определения трендов, поддержки и сопротивления цен, а также для генерации торговых сигналов. Например, пересечение двух скользящих средних разного периода (короткого и длинного) может указывать на изменение тренда и служить сигналом к покупке или продаже. Далее мы можем выбрать, к какой части свечи применить скользящее среднее, то есть среднее чего будет рассчитываться.
Чтобы исправить этот недостаток были использованы другие методы расчета МА с помощью «весов». Принцип расчета экспоненциальной МА заключается в том, что она берет в расчет все цены, которые есть на графике и присваивает им определенный вес (важность последних выше, чем предыдущих). Чаще всего, когда идет речь о скользящей средней, подразумевается именно этот метод построения. Это один из самых простых и примитивных индикаторов технического анализа. Скользящая средняя – это способ, позволяющий сглаживать ценовые колебания во времени. Иными словами, скользящая средняя рассчитывает среднюю цену цены за определенный интервал времени.
Чтобы повысить объективность оценки и снизить потенциальные риски, многие инвесторы применяют фундаментальный анализ. Они изучают отчетность компаний, читают мнения аналитиков и строят собственные прогнозы. Подробнее о том, что такое фундаментальный анализ, — в статье Фундаментальный анализ фондового рынка — минимум, который должен знать каждый инвестор.
Все представленные выше методы выравнивания и прогнозирования хорошо работают на подтвердившемся тренде. Если же актив фондового или валютного рынка находится во флетовом состоянии, то есть в боковом движении без ярко выраженной тенденции, скользящие средние будут давать множество ложных сигналов. Поэтому для подтверждения смены или развития тренда желательно дополнительно анализировать, например, показания осциллятора (Stochastic, RSI и т.д). Данный метод выравнивания с помощью скользящих средних позволяет найти сильные уровни поддержки и сопротивления актива. Чаще всего для этого используют MA с периодом 200, от которого график предположительно оттолкнется после направленного движения. Пробой же приведет к сильному импульсу, так как сработает большое количество отложенных ордеров, размещенных за уровнем.
Например, для окна размером 3, среднее значение будет равно сумме трех значений, деленной на 3. Следует понимать, что чем больше период, тем более неподвижна средняя и тем больше значения она имеет, если цена все-таки до нее добралась и пересекла или, допустим, была снизу, а стала сверху. Чаще всего – короткие средние, которые используют трейдеры, это 8 и 21. Скользящая средняя представляет собой не что иное, как среднюю цену валютной пары, в случае с Форексом – за определенный промежуток времени, выраженный в количестве свечей, баров. К примеру, нанесем на график красным цветом скользящую среднюю с периодом 8.
Это одна из самых доступных и широко используемых программ для анализа данных. В Excel вы можете легко рассчитать скользящую среднюю, используя встроенные функции, такие как СРЗНАЧ или создав пользовательские формулы. Линейная регрессия стремится моделировать взаимосвязь между двумя переменными, например, временем и ценой. Это может помочь предсказать будущие цены на основе этой взаимосвязи. Метод скользящей средней, в отличие от этого, больше сосредоточен на выявлении общих трендов, чем на точном прогнозировании будущих значений. Иногда скользящие средние могут действовать как уровни поддержки или сопротивления для цен активов.
Кроме того, полагают, что если линия графика цены находится выше скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи[2][4]. Проще всего эту стратегию можно представить на приведенном выше примере с парой EUR/USD. Если уменьшить масштаб графика, то мы увидим пересечение (или кроссовер) двух скользящих средних. При медвежьем тренде быстрая скользящая средняя всегда находится ниже медленной — в нашем случае, MA(50) большую часть времени находится ниже MA(200). Как и экспоненциальная скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя (WMA) привязана к текущей цене еще сильнее.
У нее минимальные ошибки прогнозирования (в сравнении с трех- и четырехмесячной). Скользящая средняя – это трендовый индикатор, который прекрасно показывает себя, когда на рынке есть тенденция и абсолютно https://forexww.org/ бесполезен, когда рынок находится в боковом движении. Хотя это и тренд-следящий индикатор, но из-за того, что рассчитывается на основании прошлых данных, он дает довольно поздние точки входа.
Вы увидите всплывающее окно, в котором можно редактировать переменные таким образом, чтобы индикатор показывал нужные значения. Можно изменять количество периодов, метод отбора цен, цену, к которой относится скользящая средняя, а также цвет и стиль. Как следует из названия, стратегия скользящей средней предполагает расчет усредненных цен за недавние периоды.
Метод скользящей средней – это статистический метод, который используется для сглаживания временных рядов или данных, чтобы выявить общие тенденции и убрать случайные колебания. Он основан на вычислении среднего значения некоторого количества последовательных точек данных и замене исходных значений этим средним. В методе скользящей средней используется статистический подход для анализа временных рядов.
Этот метод заключается в расчете среднего значения цены актива за определенный временной промежуток, который “скользит” с каждым новым торговым периодом. Сглаженная скользящая средняя находится между простой скользящей средней и экспоненциальной. Эта скользящая средняя рассматривает и предыдущие бары, учитывает их, но придает им все меньше и меньше значения по мере того, как они отдаляются от настоящего момента. Таким образом, мы получаем более сглаженный вариант, который подходит для выявления каких-либо долгосрочных трендов. Соответственно, желательно задавать более продолжительный период.
В 1992 году Тушар Шонде[5] (англ. Tushar Chande) разработал адаптивную модель скользящей средней, в которой период построения зависит от волатильности цены — VIDYA[3][6]. Для использования индикатора одновременно совмещаются графики цены и его скользящей средней[1][2]. Эта торговая стратегия требует наличия скользящей средней (в данном случае EMA(20)) и двух конвертов, которые могут отклоняться от EMA. Когда MA(50) пересекает MA(200), снизу, образуется фигура, которую называют “мертвым пересечением” (англ. death cross) — признак медвежьего тренда скользящей средней. И наоборот, когда он пересекается выше MA(200), рынок образует “золотое пересечение” (англ. golden cross) — признак бычьего тренда.
Это может быть, например, сложный откат перед возобновлением тренда. Выполнив эти вычисления, мы получим ряд значений, который послужит нам в дальнейшем как некая мера, «опираясь» на которую мы будем иметь возможность оценивать эффективность более сложных моделей прогнозирования. При любой работе с данными, первое что нужно сделать это проверить их на достоверность, полноту и отсутствие пропусков в данных. В нашем случае я использую данные достаточно высокого качества, и мы обойдемся без этого этапа. Но в своих задачах помните о необходимости верификации входящих данных.
Иными словами, чем больше период скользящей средней, тем более она неповоротлива, так как ей приходится рассчитывать среднее значение за последние свечи (в нашем случае 200). И, соответственно, чем больше период скользящей средней, тем большее значение она имеет в долгосрочном плане. Естественно, когда проходит 8 свечей, она убирает из своих расчетов первую свечу и начинает расчет со второй по девятую. Если мы зададим период не 8, а 21, то будет рассчитываться средняя цена валютной пары за последние 21 свечек. Мы произвели расчет прогноза при помощи метода скользящей средней двумя способами. Как видим, данную процедуру намного проще выполнить с помощью инструментов Пакета анализа.
При этом средняя рассчитывается по группам данных за определенный интервал времени, причем каждая последующая группа образуется со сдвигом на один год (месяц). В простейшем виде метод скользящей средней помогает понять, как движется цена актива, будь то акции, валюта или товар, за определенный период. Это как смотреть на дорогу с высоты птичьего полета, чтобы увидеть, куда она ведет, а не только на каждый отдельный поворот и изгиб. Такой подход помогает отфильтровать случайные колебания цен и сосредоточиться на общем тренде.
Смысл данного метода состоит в том, что с его помощью происходит смена абсолютных динамических значений выбранного ряда на средние арифметические за определенный период путем сглаживания данных. Этот инструмент применяется для экономических расчетов, прогнозирования, в процессе торговли на бирже и т.д. Применять метод скользящей средней в Экселе лучше всего с помощью мощнейшего инструмента статистической обработки данных, который называется Пакетом анализа. Кроме того, в этих же целях можно использовать встроенную функцию Excel СРЗНАЧ. В зависимости от используемого стиля торговли существуют различные стратегии использования скользящей средней. Трейдер может применять скользящие средние как единый индикатор, так и в комбинации с другими индикаторами.
